Сравнение CMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CMF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.99% против 13.04% соответственно.
CMF
1.48%
-0.27%
2.17%
5.45%
0.81%
1.99%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| CMF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.82% | 12.15% |
| Макс. просадка | -16.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.05% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и SPY
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CMF и SPY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и SPY
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и SPY
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и SPY
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 2.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.