Сравнение CMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или SPY.
Основные характеристики
| CMF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.40% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 2.03% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.29% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.92% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 4.16% | 11.63% |
| Макс. просадка | -16.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.83% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между CMF и SPY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и SPY
С начала года, CMF показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и SPY
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и SPY
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.27% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и SPY
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и SPY
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.