Сравнение CMF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CMF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или SPY.
Корреляция
Корреляция между CMF и SPY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и SPY
Основные характеристики
CMF:
1.18
SPY:
2.70
CMF:
1.66
SPY:
3.60
CMF:
1.22
SPY:
1.50
CMF:
0.84
SPY:
3.90
CMF:
4.90
SPY:
17.53
CMF:
0.89%
SPY:
1.87%
CMF:
3.70%
SPY:
12.13%
CMF:
-16.45%
SPY:
-55.19%
CMF:
-0.99%
SPY:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.00% против 13.63% соответственно.
CMF
2.58%
1.10%
3.58%
4.39%
0.94%
2.00%
SPY
28.02%
0.77%
12.97%
32.24%
15.53%
13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и SPY
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и SPY
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и SPY
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и SPY
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 0.65%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.