Сравнение CMF с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
CMF и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или PCY.
Доходность
Сравнение доходности CMF и PCY
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMF имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции PCY немного отстают с 1.98%.
CMF
1.48%
-0.27%
2.17%
5.45%
0.81%
1.99%
PCY
4.12%
-3.66%
2.70%
15.25%
-1.29%
1.98%
Основные характеристики
| CMF | PCY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 7.87 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 3.82% | 10.03% |
| Макс. просадка | -16.45% | -49.14% |
| Текущая просадка | -2.05% | -11.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и PCY
CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между CMF и PCY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и PCY
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PCY в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.57% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и PCY
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и PCY
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 2.02%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.