PortfoliosLab logo
Сравнение CMF с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMF и PCY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности CMF и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.59%
102.20%
CMF
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMF:

0.03

PCY:

0.57

Коэф-т Сортино

CMF:

0.07

PCY:

0.88

Коэф-т Омега

CMF:

1.01

PCY:

1.11

Коэф-т Кальмара

CMF:

0.03

PCY:

0.38

Коэф-т Мартина

CMF:

0.10

PCY:

2.00

Индекс Язвы

CMF:

1.49%

PCY:

3.26%

Дневная вол-ть

CMF:

5.03%

PCY:

11.39%

Макс. просадка

CMF:

-16.45%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

CMF:

-4.25%

PCY:

-10.57%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции CMF уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.79% соответственно.


CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

PCY

С начала года

2.37%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.40%

1 год

7.28%

5 лет

2.36%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMF и PCY

CMF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMF и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMF c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CMF: 0.03
PCY: 0.57
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CMF: 0.07
PCY: 0.88
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMF: 1.01
PCY: 1.11
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CMF: 0.03
PCY: 0.38
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CMF: 0.10
PCY: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.57
CMF
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и PCY

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PCY в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.63%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок CMF и PCY

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-10.57%
CMF
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и PCY

Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 3.52%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
7.42%
CMF
PCY