Сравнение CMF с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
CMF и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или MBB.
Основные характеристики
| CMF | MBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.40% | -3.92% |
| Дох-ть за 1 год | 2.03% | -1.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.29% | -4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.92% | -1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 0.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 4.16% | 8.17% |
| Макс. просадка | -16.45% | -17.64% |
| Current Drawdown | -4.83% | -12.45% |
Корреляция
Корреляция между CMF и MBB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMF и MBB
С начала года, CMF показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 2.02% против 0.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и MBB
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и MBB
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MBB в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.27% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.42% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и MBB
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и MBB
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.07%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.