PortfoliosLab logo
Сравнение CMF с MBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMF и MBB составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности CMF и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.98%
53.91%
CMF
MBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMF:

0.03

MBB:

1.31

Коэф-т Сортино

CMF:

0.07

MBB:

1.94

Коэф-т Омега

CMF:

1.01

MBB:

1.23

Коэф-т Кальмара

CMF:

0.03

MBB:

0.62

Коэф-т Мартина

CMF:

0.10

MBB:

3.48

Индекс Язвы

CMF:

1.49%

MBB:

2.23%

Дневная вол-ть

CMF:

5.03%

MBB:

5.92%

Макс. просадка

CMF:

-16.45%

MBB:

-17.64%

Текущая просадка

CMF:

-4.25%

MBB:

-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMF показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 1.60% против 0.97% соответственно.


CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

MBB

С начала года

2.82%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.12%

5 лет

-0.75%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMF и MBB

CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMF и MBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

MBB
Ранг риск-скорректированной доходности MBB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMF c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CMF: 0.03
MBB: 1.31
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CMF: 0.07
MBB: 1.94
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CMF: 1.01
MBB: 1.23
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CMF: 0.03
MBB: 0.62
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CMF: 0.10
MBB: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа CMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MBB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMF и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
1.31
CMF
MBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMF и MBB

Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MBB в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%
MBB
iShares MBS Bond ETF
4.00%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CMF и MBB

Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-5.07%
CMF
MBB

Волатильность

Сравнение волатильности CMF и MBB

iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
2.29%
CMF
MBB