Сравнение CMF с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
CMF и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или MBB.
Доходность
Сравнение доходности CMF и MBB
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 1.99% против 0.84% соответственно.
CMF
1.48%
-0.27%
2.17%
5.45%
0.81%
1.99%
MBB
1.21%
-2.17%
2.93%
6.73%
-0.71%
0.84%
Основные характеристики
| CMF | MBB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 3.67 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 3.82% | 6.60% |
| Макс. просадка | -16.45% | -17.65% |
| Текущая просадка | -2.05% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и MBB
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CMF и MBB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и MBB
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MBB в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.87% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и MBB
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и MBB
iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares MBS Bond ETF (MBB) имеют волатильность 2.02% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.