Сравнение CMF с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
CMF и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или GVI.
Корреляция
Корреляция между CMF и GVI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и GVI
Основные характеристики
CMF:
0.06
GVI:
0.76
CMF:
0.11
GVI:
1.10
CMF:
1.01
GVI:
1.13
CMF:
0.04
GVI:
0.35
CMF:
0.23
GVI:
2.13
CMF:
0.99%
GVI:
1.22%
CMF:
3.81%
GVI:
3.41%
CMF:
-16.45%
GVI:
-12.93%
CMF:
-3.26%
GVI:
-3.29%
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.41% соответственно.
CMF
-1.40%
-1.68%
-0.14%
0.52%
0.25%
1.59%
GVI
-0.15%
-0.40%
1.05%
2.98%
0.59%
1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и GVI
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMF и GVI
CMF
GVI
Сравнение CMF c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и GVI
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GVI в 3.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.82% | 2.78% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.40% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и GVI
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и GVI
iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.