Сравнение CMF с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
CMF и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или GVI.
Корреляция
Корреляция между CMF и GVI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и GVI
Основные характеристики
CMF:
0.67
GVI:
1.18
CMF:
0.94
GVI:
1.72
CMF:
1.12
GVI:
1.20
CMF:
0.47
GVI:
0.54
CMF:
2.72
GVI:
3.72
CMF:
0.90%
GVI:
1.08%
CMF:
3.65%
GVI:
3.40%
CMF:
-16.45%
GVI:
-12.93%
CMF:
-1.60%
GVI:
-2.93%
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.56% соответственно.
CMF
1.95%
0.46%
2.20%
2.48%
0.79%
1.97%
GVI
3.15%
0.56%
2.46%
3.67%
0.78%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и GVI
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и GVI
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GVI в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.54% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.09% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и GVI
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и GVI
iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеют волатильность 0.76% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.