Сравнение CMF с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
CMF и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или GVI.
Доходность
Сравнение доходности CMF и GVI
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.51% соответственно.
CMF
1.48%
-0.27%
2.17%
5.45%
0.81%
1.99%
GVI
2.57%
-1.21%
2.85%
5.61%
0.69%
1.51%
Основные характеристики
| CMF | GVI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 6.18 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 3.82% | 3.60% |
| Макс. просадка | -16.45% | -12.93% |
| Текущая просадка | -2.05% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и GVI
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CMF и GVI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и GVI
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GVI в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.33% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и GVI
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и GVI
iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.