Сравнение CMF с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
CMF и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMF или AGG.
Основные характеристики
| CMF | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -1.91% |
| Дох-ть за 1 год | 2.17% | -0.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.08% | -3.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 4.15% | 6.78% |
| Макс. просадка | -16.45% | -18.43% |
| Current Drawdown | -4.27% | -11.83% |
Корреляция
Корреляция между CMF и AGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMF и AGG
С начала года, CMF показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции CMF превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMF и AGG
CMF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMF c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и AGG
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AGG в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.50% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок CMF и AGG
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и AGG
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 1.03%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.