PortfoliosLab logo
Сравнение CME с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CME и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CME и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,930.58%
1,241.63%
CME
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.64

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

CME:

2.22

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

CME:

1.29

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CME:

1.94

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

CME:

7.54

VGT:

1.41

Индекс Язвы

CME:

3.79%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

CME:

17.31%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CME:

-0.77%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.19% против 18.71% соответственно.


CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

21.87%

1 год

32.09%

5 лет

11.74%

10 лет

16.19%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.64
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.22
VGT: 0.71
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.29
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 1.94
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 7.54
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.37
CME
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VGT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.
3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CME и VGT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-15.44%
CME
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VGT

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
19.16%
CME
VGT