Сравнение CME с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или VGT.
Доходность
Сравнение доходности CME и VGT
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.16% против 20.69% соответственно.
CME
10.03%
0.42%
9.00%
10.76%
5.92%
15.16%
VGT
27.28%
0.97%
13.82%
34.56%
22.52%
20.69%
Основные характеристики
| CME | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.43 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 20.98% |
| Макс. просадка | -77.50% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.74% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и VGT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и VGT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.30% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CME и VGT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и VGT
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.