PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMEVGT
Дох-ть с нач. г.2.59%12.92%
Дох-ть за 1 год27.20%34.77%
Дох-ть за 3 года4.31%14.50%
Дох-ть за 5 лет6.61%23.55%
Дох-ть за 10 лет16.21%20.61%
Коэф-т Шарпа1.452.17
Дневная вол-ть17.28%18.24%
Макс. просадка-77.50%-54.63%
Current Drawdown-5.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CME и VGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и VGT

С начала года, CME показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.21% против 20.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,237.66%
1,231.25%
CME
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.59

Сравнение коэффициента Шарпа CME и VGT

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
2.17
CME
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VGT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VGT в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.66%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок CME и VGT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
0
CME
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VGT

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
5.16%
CME
VGT