PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CME с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CME и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.41% против 25.78% соответственно.


CME

1 день
0.84%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-7.08%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.35%
10 лет*
14.41%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.
-5.27%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CME and VGT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.38

The correlation between CME and VGT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CME vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг доходности на риск CME: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.69

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

11.77

-12.96

CME vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.95

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CME и VGT

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-54.63%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-16.40%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-27.23%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-35.07%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-35.07%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-1.48%

-19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-7.95%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

5.13%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VGT

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

6.39%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

16.07%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.57%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

25.18%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

24.60%

-0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VGT

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGT в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.43%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CME and VGT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (9.91%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор