Сравнение CME с VGT
CME (CME Group Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CME returned 14.41%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.41% против 25.78% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам CME и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CME and VGT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between CME and VGT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. VGT — Ранг доходности на риск
CME
VGT
Сравнение CME c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.69 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.77 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.95 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CME и VGT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -54.63% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -16.40% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -27.23% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -35.07% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -35.07% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -1.48% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -7.95% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.13% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и VGT
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.39% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 16.07% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 20.57% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 25.18% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.60% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и VGT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CME and VGT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.91%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор