Сравнение CMDY с HDV
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 8.99%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%.
CMDY
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам CMDY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 13.95% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.65% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | 1.98% |
Correlation
The correlation between CMDY and HDV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between CMDY and HDV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. HDV — Ранг доходности на риск
CMDY
HDV
Сравнение CMDY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.37 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 11.94 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и HDV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -37.04% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -5.18% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -10.49% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -15.42% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -0.84% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -3.08% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.89% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и HDV
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.33% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 7.61% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 9.95% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.81% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 15.72% | -1.07% |
Сравнение комиссий CMDY и HDV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и HDV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности HDV в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.32% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.88% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and HDV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (4.48%) compared to HDV (3.33%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs HDV's -37.04%.
On 5-year performance, HDV leads with 11.09% vs 8.99% for CMDY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDV has performed better with a 11.09% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.88% for HDV.
CMDY is categorized as Commodities, while HDV is Dividend. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор