PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMCX.L с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMCX.L и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CMC Markets plc (CMCX.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCX.L торгуется в GBp, в то время как AIGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 0.71% соответственно.


CMCX.L

1 день
-0.86%
1 месяц
21.37%
С начала года
53.85%
6 месяцев
63.41%
1 год
91.39%
3 года*
45.92%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.59%

AIGA.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.73%
1 год
-0.32%
3 года*
-6.58%
5 лет*
2.42%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCX.L и AIGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc
53.85%27.16%144.09%-51.43%-10.97%-28.25%183.92%43.23%-26.78%45.42%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
2.49%-8.98%-5.19%-9.05%27.45%26.81%10.90%-3.80%-12.69%-8.65%

Correlation

The correlation between CMCX.L and AIGA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

-0.03

The correlation between CMCX.L and AIGA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMC Markets plc

WisdomTree Agriculture

Доходность на риск

CMCX.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCX.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMCX.LAIGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.03

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

-0.06

+13.79

CMCX.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCX.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCX.L и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCX.L и AIGA.L

Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и AIGA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMCX.LAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-58.45%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-11.17%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.29%

-25.09%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.60%

-32.24%

-46.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-45.69%

-35.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-30.52%

+29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.50%

-30.69%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.53%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCX.L и AIGA.L

CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMCX.LAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

3.99%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

10.78%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

14.51%

+27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

17.92%

+28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

29.36%

+17.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCX.L и AIGA.L

Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCX.L
CMC Markets plc
3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%

Часто задаваемые вопросы


CMCX.L and AIGA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и AIGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор