Сравнение CMCX.L с AIGA.L
CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock, while AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. Over the past 10 years, CMCX.L returned 9.59%/yr vs 0.71%/yr for AIGA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и AIGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как AIGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 0.71% соответственно.
CMCX.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 91.39%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.59%
AIGA.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CMCX.L и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 53.85% | 27.16% | 144.09% | -51.43% | -10.97% | -28.25% | 183.92% | 43.23% | -26.78% | 45.42% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 2.49% | -8.98% | -5.19% | -9.05% | 27.45% | 26.81% | 10.90% | -3.80% | -12.69% | -8.65% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and AIGA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г. | -0.03 |
The correlation between CMCX.L and AIGA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
CMCX.L
AIGA.L
Сравнение CMCX.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.03 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | -0.06 | +13.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и AIGA.L
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки AIGA.L в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и AIGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -58.45% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -11.17% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | -25.09% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | -32.24% | -46.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | -45.69% | -35.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -30.52% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -30.69% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.53% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и AIGA.L
CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 3.99% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 10.78% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 14.51% | +27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 17.92% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 29.36% | +17.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и AIGA.L
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and AIGA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и AIGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор