PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC с TXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMC с TXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Доходность

Сравнение доходности CMC и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMC и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMC
Commercial Metals Company		-8.96%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%
TXN
Texas Instruments Incorporated		13.89%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$7.05B

TXN:

$178.83B

EPS

CMC:

$4.48

TXN:

$5.48

Коэффициент P/E

CMC:

14.02

TXN:

35.81

Коэффициент P/S

CMC:

0.84

TXN:

10.13

Коэффициент P/B

CMC:

1.60

TXN:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$8.39B

TXN:

$17.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.49B

TXN:

$10.08B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$905.85M

TXN:

$7.66B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMC имеют среднегодовую доходность 16.16%, а акции TXN немного отстают с 16.13%.

CMC

1 день
2.34%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
7.22%
1 год
35.02%
3 года*
10.06%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.16%

TXN

1 день
1.11%
1 месяц
-6.44%
С начала года
13.89%
6 месяцев
10.51%
1 год
13.77%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.34%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с SPYCMC с GGB
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMATTXN с AMD

Доходность на риск

CMC vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCTXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.34

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.78

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.43

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

0.87

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMC vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMC и TXN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и TXN

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TXN в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.86%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.83%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок CMC и TXN

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и TXN.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-85.81%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-29.57%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-33.41%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-33.41%

-20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.44%

-13.36%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.56%

-34.90%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

14.50%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и TXN

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

9.23%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

23.85%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

40.84%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

30.61%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

30.12%

+9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.13B
4.42B
(CMC) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
18.2%
55.9%
Активы портфеля
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.