PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции CS1.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.13% соответственно.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between CMB1.L and CS1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.77

The correlation between CMB1.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и CS1.L

Секторы
CMB1.L
CS1.L

Финансовые услуги

45.1%
40.3%

Коммунальные услуги

17.2%
19.0%

Промышленность

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.8%

Энергетика

8.8%
2.8%

Технологии

4.6%
3.2%

Здравоохранение

1.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.3%

Недвижимость

0.3%
3.3%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
CS1.L
40.3%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
CS1.L
19.0%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
CS1.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
CS1.L
10.8%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
CS1.L
2.8%

Технологии

CMB1.L
4.6%
CS1.L
3.2%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
CS1.L
0.7%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
CS1.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
CS1.L
0.3%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.30

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.07

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.60

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

12.14

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CS1.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и CS1.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-38.87%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.34%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-10.34%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.82%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-38.87%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.98%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-10.34%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и CS1.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.47% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.68%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.37%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.14%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.72%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

18.48%

+1.04%

Сравнение комиссий CMB1.L и CS1.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и CS1.L

Ни CMB1.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and CS1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор