Сравнение CMA с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или MGK.
Основные характеристики
| CMA | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.86% | 30.86% |
| Дох-ть за 1 год | 64.31% | 37.81% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | 10.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 20.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 16.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 10.57 |
| Индекс Язвы | 7.21% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 35.82% | 17.17% |
| Макс. просадка | -78.35% | -48.36% |
| Текущая просадка | -20.40% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между CMA и MGK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMA и MGK
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CMA на уровне 30.86% и MGK на уровне 30.86%. За последние 10 лет акции CMA уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 7.52% против 16.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMA c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и MGK
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 4.05% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CMA и MGK
Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и MGK
Comerica Incorporated (CMA) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.