PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMINTC
Дох-ть с нач. г.36.32%-54.58%
Дох-ть за 1 год75.56%-39.97%
Дох-ть за 3 года8.20%-21.98%
Дох-ть за 5 лет15.72%-15.06%
Дох-ть за 10 лет10.28%-1.34%
Коэф-т Шарпа3.97-0.79
Коэф-т Сортино5.72-0.89
Коэф-т Омега1.710.87
Коэф-т Кальмара2.09-0.56
Коэф-т Мартина23.82-1.08
Индекс Язвы3.28%36.52%
Дневная вол-ть19.64%50.10%
Макс. просадка-70.55%-82.25%
Текущая просадка-0.16%-63.73%

Фундаментальные показатели


CMINTC
Рыночная капитализация$59.72B$100.06B
EPS$4.99-$3.63
PEG коэффициент3.030.64
Общая выручка (12 мес.)$37.71B$54.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B$18.81B
EBITDA (12 мес.)$3.33B-$936.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CM и INTC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CM и INTC

С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -54.58%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 10.28% против -1.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.86%
-26.82%
CM
INTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.82
INTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTC, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.08

Сравнение коэффициента Шарпа CM и INTC

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
-0.79
CM
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и INTC

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности INTC в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.22%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.47%4.09%4.48%8.64%4.18%4.30%
INTC
Intel Corporation
1.67%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CM и INTC

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-63.73%
CM
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности CM и INTC

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 4.00%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
11.97%
CM
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию