PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CM и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.66%
-19.94%
CM
INTC

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -50.71%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 10.46% против -1.29% соответственно.


CM

С начала года

40.66%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

38.72%

1 год

75.19%

5 лет (среднегодовая)

16.48%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

INTC

С начала года

-50.71%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-43.29%

5 лет (среднегодовая)

-13.65%

10 лет (среднегодовая)

-1.29%

Фундаментальные показатели


CMINTC
Рыночная капитализация$61.32B$103.56B
EPS$4.97-$3.74
PEG коэффициент3.031.16
Общая выручка (12 мес.)$37.25B$54.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B$18.81B
EBITDA (12 мес.)$3.33B$1.68B

Основные характеристики


CMINTC
Коэф-т Шарпа3.93-0.86
Коэф-т Сортино5.67-1.04
Коэф-т Омега1.700.85
Коэф-т Кальмара2.16-0.62
Коэф-т Мартина23.28-1.13
Индекс Язвы3.27%38.28%
Дневная вол-ть19.39%50.56%
Макс. просадка-70.55%-82.25%
Текущая просадка0.00%-60.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CM и INTC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93-0.86
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.67-1.04
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.700.85
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16-0.62
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.28-1.13
CM
INTC

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
-0.86
CM
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и INTC

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности INTC в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.09%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
INTC
Intel Corporation
1.53%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CM и INTC

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-60.63%
CM
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности CM и INTC

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
15.73%
CM
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию