PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CM с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CM с C

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или C.

Корреляция

Корреляция между CM и C составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CM и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

1.69

C:

0.49

Коэф-т Сортино

CM:

2.67

C:

0.95

Коэф-т Омега

CM:

1.35

C:

1.14

Коэф-т Кальмара

CM:

2.03

C:

0.22

Коэф-т Мартина

CM:

6.14

C:

1.86

Индекс Язвы

CM:

6.30%

C:

10.30%

Дневная вол-ть

CM:

21.21%

C:

33.92%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

C:

-98.00%

Текущая просадка

CM:

-3.54%

C:

-81.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$59.95B

C:

$131.19B

EPS

CM:

$5.57

C:

$6.33

Коэффициент P/E

CM:

11.45

C:

11.10

Коэффициент PEG

CM:

4.63

C:

1.04

Коэффициент P/S

CM:

2.43

C:

1.83

Коэффициент P/B

CM:

1.48

C:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

CM:

$20.43B

C:

$98.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

$20.43B

C:

$57.03B

EBITDA (12 мес.)

CM:

$6.31B

C:

$25.46B

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции C по среднегодовой доходности: 11.95% против 5.84% соответственно.

CM

С начала года

1.59%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

0.93%

1 год

35.48%

5 лет

23.79%

10 лет

11.95%

C

С начала года

3.03%

1 месяц

12.27%

6 месяцев

5.67%

1 год

16.66%

5 лет

13.28%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CM и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа C равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и C

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности C в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		4.25%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%
C
Citigroup Inc.		3.14%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CM и C

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CM и C

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.25B
41.46B
(CM) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию