PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMC
Дох-ть с нач. г.36.32%25.72%
Дох-ть за 1 год75.56%53.03%
Дох-ть за 3 года8.20%1.67%
Дох-ть за 5 лет15.72%0.28%
Дох-ть за 10 лет10.28%4.26%
Коэф-т Шарпа3.972.29
Коэф-т Сортино5.723.00
Коэф-т Омега1.711.38
Коэф-т Кальмара2.090.65
Коэф-т Мартина23.8210.69
Индекс Язвы3.28%5.46%
Дневная вол-ть19.64%25.33%
Макс. просадка-70.55%-98.00%
Текущая просадка-0.16%-83.97%

Фундаментальные показатели


CMC
Рыночная капитализация$59.72B$120.49B
EPS$4.99$3.44
Цена/прибыль12.6718.13
PEG коэффициент3.030.70
Общая выручка (12 мес.)$37.71B$103.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B$68.86B
EBITDA (12 мес.)$3.33B$17.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CM и C составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CM и C

С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у C с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции C по среднегодовой доходности: 10.28% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.86%
1.10%
CM
C

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.82
C
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино C, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега C, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара C, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина C, с текущим значением в 10.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.69

Сравнение коэффициента Шарпа CM и C

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа C равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
2.29
CM
C

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и C

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности C в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.22%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.47%4.09%4.48%8.64%4.18%4.30%
C
Citigroup Inc.
3.50%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CM и C

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-83.97%
CM
C

Волатильность

Сравнение волатильности CM и C

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 4.00%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
9.51%
CM
C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию