PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CM и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.66%
10.45%
CM
C

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CM показывает доходность 40.66%, а C немного ниже – 39.03%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции C по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.18% соответственно.


CM

С начала года

40.66%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

38.72%

1 год

75.19%

5 лет (среднегодовая)

16.48%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

C

С начала года

39.03%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

11.44%

1 год

58.86%

5 лет (среднегодовая)

2.20%

10 лет (среднегодовая)

5.18%

Фундаментальные показатели


CMC
Рыночная капитализация$61.32B$130.40B
EPS$4.97$3.51
Цена/прибыль13.0619.64
PEG коэффициент3.030.75
Общая выручка (12 мес.)$37.25B$77.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B$54.85B
EBITDA (12 мес.)$3.33B$11.60B

Основные характеристики


CMC
Коэф-т Шарпа3.932.22
Коэф-т Сортино5.673.01
Коэф-т Омега1.701.38
Коэф-т Кальмара2.160.66
Коэф-т Мартина23.2810.70
Индекс Язвы3.27%5.48%
Дневная вол-ть19.39%26.44%
Макс. просадка-70.55%-98.00%
Текущая просадка0.00%-82.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CM и C составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.932.22
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.673.01
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.38
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.160.66
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.2810.70
CM
C

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа C равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
2.22
CM
C

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и C

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности C в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.09%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
C
Citigroup Inc.
3.16%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CM и C

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-82.27%
CM
C

Волатильность

Сравнение волатильности CM и C

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
10.09%
CM
C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию