PortfoliosLab logo
Сравнение CM с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CM и C составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CM и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.26

C:

0.67

Коэф-т Сортино

CM:

3.20

C:

1.06

Коэф-т Омега

CM:

1.43

C:

1.15

Коэф-т Кальмара

CM:

2.53

C:

0.26

Коэф-т Мартина

CM:

7.66

C:

2.12

Индекс Язвы

CM:

6.29%

C:

10.48%

Дневная вол-ть

CM:

21.28%

C:

34.45%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

C:

-98.00%

Текущая просадка

CM:

0.00%

C:

-80.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$64.07B

C:

$136.51B

EPS

CM:

$5.56

C:

$6.33

Коэффициент P/E

CM:

12.26

C:

11.55

Коэффициент PEG

CM:

5.33

C:

1.08

Коэффициент P/S

CM:

2.60

C:

1.90

Коэффициент P/B

CM:

1.59

C:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

CM:

$20.43B

C:

$98.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

$20.43B

C:

$75.92B

EBITDA (12 мес.)

CM:

$6.31B

C:

$27.15B

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у C с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции C по среднегодовой доходности: 13.11% против 6.34% соответственно.


CM

С начала года

9.48%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

8.10%

1 год

47.72%

3 года

13.97%

5 лет

23.40%

10 лет

13.11%

C

С начала года

8.82%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.72%

3 года

16.56%

5 лет

13.14%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Imperial Bank of Commerce

Citigroup Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CM и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CM
Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CM c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа C равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и C

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности C в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
3.94%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%
C
Citigroup Inc.
2.97%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CM и C

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и C.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CM и C

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.05%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.25B
41.46B
(CM) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию