PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 17.01%/yr for QBR-B.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 17.01% соответственно.

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between CM.TO and QBR-B.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between CM.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM.TO:

CA$146.70B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

CM.TO:

CA$10.53

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

CM.TO:

15.07

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

CM.TO:

1.85

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

CM.TO:

2.78

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

CM.TO:

2.51

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

CM.TO:

CA$53.25B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM.TO:

CA$28.73B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

CM.TO:

CA$13.01B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Quebecor Inc

Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CM.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CM.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
3.27

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
4.25

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

6.71

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.13

21.91

+9.22

CM.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM.TO на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.49%

-65.30%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.67%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-18.43%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-25.07%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-30.06%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.81%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.38%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.57%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CM.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.31%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

17.92%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

23.96%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

21.34%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.90%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.23B
1.40B
(CM.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CM.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
43.6%
Активы портфеля
CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CM.TO and QBR-B.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор