Сравнение CLU.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CLU.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLU.TO или VOO.
Корреляция
Корреляция между CLU.TO и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLU.TO и VOO
Основные характеристики
CLU.TO:
0.37
VOO:
0.56
CLU.TO:
0.61
VOO:
0.92
CLU.TO:
1.10
VOO:
1.13
CLU.TO:
0.33
VOO:
0.58
CLU.TO:
1.24
VOO:
2.25
CLU.TO:
4.44%
VOO:
4.83%
CLU.TO:
14.62%
VOO:
19.11%
CLU.TO:
-39.93%
VOO:
-33.99%
CLU.TO:
-7.35%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, CLU.TO показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции CLU.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.25% против 12.40% соответственно.
CLU.TO
-1.78%
11.06%
-5.38%
5.37%
14.00%
7.25%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLU.TO и VOO
CLU.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLU.TO и VOO
CLU.TO
VOO
Сравнение CLU.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.TO и VOO
Дивидендная доходность CLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.37% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CLU.TO и VOO
Максимальная просадка CLU.TO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.