PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с SVXY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

CLSE и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SVXY.

Корреляция

Корреляция между CLSE и SVXY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.21%
42.06%
CLSE
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.51

SVXY:

-0.64

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.76

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.71

SVXY:

-1.46

Индекс Язвы

CLSE:

4.95%

SVXY:

21.05%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.38%

SVXY:

48.36%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

CLSE:

-10.96%

SVXY:

-86.61%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -26.05%.

CLSE

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-26.05%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-32.49%

5 лет

18.53%

10 лет

-7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и SVXY

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.51
SVXY: -0.64
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.76
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSE: 1.10
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.51
SVXY: -0.66
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.71
SVXY: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.64
CLSE
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SVXY

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.99%0.93%1.21%0.85%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SVXY

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-41.93%
CLSE
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SVXY

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 8.23%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
25.17%
CLSE
SVXY