Сравнение CLSE с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CLSE и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SVXY
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
CLSE vs. SVXY — Ранг доходности на риск
CLSE
SVXY
Сравнение CLSE c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.03 | +2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 0.30 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 0.04 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 0.11 | +20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.03 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.19 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и SVXY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SVXY
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SVXY
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -95.25% | +78.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -26.50% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -83.26% | +82.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -56.58% | +52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 9.82% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SVXY
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 15.28% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 24.63% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 38.21% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 35.90% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 51.23% | -37.36% |