Сравнение CLSE с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CLSE и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SVXY.
Корреляция
Корреляция между CLSE и SVXY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SVXY
Основные характеристики
CLSE:
2.76
SVXY:
0.07
CLSE:
3.74
SVXY:
0.34
CLSE:
1.48
SVXY:
1.06
CLSE:
4.94
SVXY:
0.03
CLSE:
18.99
SVXY:
0.20
CLSE:
1.93%
SVXY:
13.96%
CLSE:
13.30%
SVXY:
40.39%
CLSE:
-14.28%
SVXY:
-95.25%
CLSE:
-2.70%
SVXY:
-81.67%
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -2.01%.
CLSE
37.55%
-0.93%
9.27%
36.79%
N/A
N/A
SVXY
-2.01%
-1.07%
-16.22%
1.34%
9.03%
-2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SVXY
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SVXY
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 1.21% | 0.85% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SVXY
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SVXY
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.50%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.