Сравнение CLSE с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CLSE и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SVXY.
Корреляция
Корреляция между CLSE и SVXY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SVXY
Основные характеристики
CLSE:
1.98
SVXY:
0.01
CLSE:
2.60
SVXY:
0.27
CLSE:
1.35
SVXY:
1.05
CLSE:
3.78
SVXY:
0.00
CLSE:
12.98
SVXY:
0.02
CLSE:
2.16%
SVXY:
15.86%
CLSE:
14.11%
SVXY:
40.72%
CLSE:
-14.28%
SVXY:
-95.25%
CLSE:
-1.83%
SVXY:
-81.22%
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 3.68%.
CLSE
3.19%
0.64%
11.15%
24.66%
N/A
N/A
SVXY
3.68%
1.68%
-2.94%
-2.86%
8.90%
-1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SVXY
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLSE и SVXY
CLSE
SVXY
Сравнение CLSE c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SVXY
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.90% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SVXY
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SVXY
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.53%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.