PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и SVXY


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
-16.45%10.63%-3.17%76.21%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий CLSE и SVXY

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.


Доходность на риск

CLSE vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSESVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.03

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.30

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

0.04

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

0.11

+20.18

CLSE vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSESVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.03

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.19

+1.09

Корреляция

Корреляция между CLSE и SVXY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SVXY

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SVXY

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSESVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-95.25%

+78.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-26.50%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-83.26%

+82.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-56.58%

+52.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

9.82%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SVXY

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSESVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

15.28%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

24.63%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

38.21%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

35.90%

-22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

51.23%

-37.36%