Сравнение CLSE с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
CLSE и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SVXY.
Основные характеристики
| CLSE | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.56% | 5.96% |
| Дох-ть за 1 год | 34.94% | 57.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 25.28% |
| Макс. просадка | -14.28% | -95.25% |
| Current Drawdown | -3.61% | -80.18% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и SVXY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SVXY
С начала года, CLSE показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 5.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SVXY
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SVXY
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.03% | 1.21% | 0.85% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SVXY
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SVXY
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.06%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.