PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с SCHG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

CLSE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SCHG.

Корреляция

Корреляция между CLSE и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.21%
43.92%
CLSE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSE:

0.51

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

CLSE:

0.76

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

CLSE:

1.10

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CLSE:

0.51

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

CLSE:

1.71

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

CLSE:

4.95%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

CLSE:

16.38%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

CLSE:

-16.45%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

CLSE:

-10.96%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%.

CLSE

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLSE и SCHG

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLSE: 0.51
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино CLSE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLSE: 0.76
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега CLSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSE: 1.10
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара CLSE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLSE: 0.51
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина CLSE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLSE: 1.71
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.56
CLSE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SCHG

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.99%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SCHG

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-14.31%
CLSE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SCHG

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 8.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
16.65%
CLSE
SCHG