Сравнение CLSE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CLSE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSE или SCHG.
Основные характеристики
| CLSE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.61% | 33.60% |
| Дох-ть за 1 год | 43.29% | 45.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.85 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.88 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 23.75 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 17.06% |
| Макс. просадка | -14.28% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLSE и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SCHG
С начала года, CLSE показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SCHG
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLSE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SCHG
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.87% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SCHG
Максимальная просадка CLSE за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SCHG
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.