Сравнение CLSE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CLSE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SCHG
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CLSE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CLSE
SCHG
Сравнение CLSE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.76 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.24 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.09 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 3.71 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.76 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и SCHG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SCHG
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SCHG
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -34.59% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -16.41% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -12.51% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.22% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.84% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SCHG
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.77% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.54% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 22.45% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 22.31% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.51% | -7.64% |