PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-19.60%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий CLSE и SCHG

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

CLSE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.76

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.24

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

1.09

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

3.71

+16.59

CLSE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.76

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.79

+0.49

Корреляция

Корреляция между CLSE и SCHG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SCHG

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SCHG

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-34.59%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-16.41%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-12.51%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.22%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.84%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SCHG

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.77%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.54%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.45%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

22.31%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.51%

-7.64%