PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZUSFR
Дох-ть с нач. г.10.26%4.69%
Дох-ть за 1 год13.53%5.32%
Коэф-т Шарпа6.2214.71
Коэф-т Сортино9.2152.92
Коэф-т Омега3.1612.62
Коэф-т Кальмара9.8888.94
Коэф-т Мартина60.02734.59
Индекс Язвы0.23%0.01%
Дневная вол-ть2.20%0.36%
Макс. просадка-2.70%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOZ и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и USFR

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
2.43%
CLOZ
USFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и USFR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 60.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0060.02
USFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 14.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0014.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 54.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0054.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0013.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 89.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0089.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 737.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00737.46

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и USFR

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.22, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22
14.84
CLOZ
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и USFR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.02%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и USFR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и USFR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.09%
CLOZ
USFR