PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOZ с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOZ с USFR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

CLOZ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOZ или USFR.

Корреляция

Корреляция между CLOZ и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.75

USFR:

15.23

Коэф-т Сортино

CLOZ:

2.34

USFR:

46.87

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.63

USFR:

11.86

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.60

USFR:

81.49

Коэф-т Мартина

CLOZ:

7.55

USFR:

649.29

Индекс Язвы

CLOZ:

1.13%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.84%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

CLOZ:

0.00%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLOZ на уровне 1.61% и USFR на уровне 1.61%.

CLOZ

С начала года

1.61%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.61%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.80%

5 лет

2.83%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOZ и USFR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и USFR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности USFR в 4.76%

TTM202420232022202120202019201820172016
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.57%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и USFR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и USFR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...