PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
2.46%
CLOZ
USFR

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.92%.


CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USFR

С начала года

4.92%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

2.53%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


CLOZUSFR
Коэф-т Шарпа6.2615.34
Коэф-т Сортино9.0355.87
Коэф-т Омега3.1913.90
Коэф-т Кальмара9.5389.99
Коэф-т Мартина57.98766.71
Индекс Язвы0.23%0.01%
Дневная вол-ть2.11%0.35%
Макс. просадка-2.70%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и USFR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOZ и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.2615.34
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.0355.87
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.1913.90
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.5389.99
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.98766.71
CLOZ
USFR

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.26, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
15.34
CLOZ
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и USFR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности USFR в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.29%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и USFR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и USFR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
0.09%
CLOZ
USFR