PortfoliosLab logo
Сравнение CLOZ с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.38%
11.72%
CLOZ
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

1.42

USFR:

10.25

Коэф-т Сортино

CLOZ:

1.86

USFR:

14.27

Коэф-т Омега

CLOZ:

1.52

USFR:

7.40

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

1.23

USFR:

15.29

Коэф-т Мартина

CLOZ:

5.98

USFR:

227.15

Индекс Язвы

CLOZ:

1.09%

USFR:

0.02%

Дневная вол-ть

CLOZ:

4.62%

USFR:

0.44%

Макс. просадка

CLOZ:

-5.33%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

CLOZ:

-2.35%

USFR:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.98%.


CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.96%

1 год

4.47%

5 лет

2.71%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и USFR

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOZ и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOZ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOZ: 1.42
USFR: 10.25
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOZ: 1.86
USFR: 14.27
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOZ: 1.52
USFR: 7.40
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOZ: 1.23
USFR: 15.29
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOZ: 5.98
USFR: 227.15

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 10.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
10.25
CLOZ
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и USFR

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности USFR в 4.42%


TTM202420232022202120202019201820172016
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.42%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и USFR

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-0.30%
CLOZ
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и USFR

Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
0.32%
CLOZ
USFR