PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и SVOL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.25%
25.71%
CLOZ
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

5.84

SVOL:

0.62

Коэф-т Сортино

CLOZ:

8.00

SVOL:

0.88

Коэф-т Омега

CLOZ:

3.03

SVOL:

1.16

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

8.27

SVOL:

0.75

Коэф-т Мартина

CLOZ:

52.13

SVOL:

4.58

Индекс Язвы

CLOZ:

0.22%

SVOL:

1.78%

Дневная вол-ть

CLOZ:

1.97%

SVOL:

13.21%

Макс. просадка

CLOZ:

-2.70%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

CLOZ:

0.00%

SVOL:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 6.93%.


CLOZ

С начала года

11.60%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

5.13%

1 год

12.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

6.93%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

0.43%

1 год

7.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и SVOL

И CLOZ, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.840.62
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.000.88
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.031.16
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.270.75
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 52.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.134.58
CLOZ
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 5.84, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84
0.62
CLOZ
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и SVOL

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности SVOL в 16.78%


TTM202320222021
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.75%8.81%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.78%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и SVOL

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-3.79%
CLOZ
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и SVOL

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.21%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21%
5.83%
CLOZ
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab