PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
2.04%
CLOZ
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.31%.


CLOZ

С начала года

10.55%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.37%

1 год

13.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

8.31%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOZSVOL
Коэф-т Шарпа6.290.93
Коэф-т Сортино9.311.28
Коэф-т Омега3.221.23
Коэф-т Кальмара9.941.03
Коэф-т Мартина60.416.68
Индекс Язвы0.23%1.67%
Дневная вол-ть2.19%11.99%
Макс. просадка-2.70%-15.68%
Текущая просадка0.00%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и SVOL

И CLOZ, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и SVOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.290.93
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.311.28
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.221.23
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.941.03
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 60.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.416.68
CLOZ
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.29, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29
0.93
CLOZ
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и SVOL

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности SVOL в 16.50%


TTM202320222021
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.00%8.81%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.50%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и SVOL

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
CLOZ
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и SVOL

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.50%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50%
3.58%
CLOZ
SVOL