PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZSVOL
Дох-ть с нач. г.10.10%9.21%
Дох-ть за 1 год13.83%12.36%
Коэф-т Шарпа6.341.07
Коэф-т Сортино9.391.45
Коэф-т Омега3.221.27
Коэф-т Кальмара10.071.18
Коэф-т Мартина61.197.69
Индекс Язвы0.23%1.67%
Дневная вол-ть2.20%11.96%
Макс. просадка-2.70%-15.68%
Текущая просадка0.00%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и SVOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и SVOL

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.12%
CLOZ
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и SVOL

И CLOZ, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.19
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.34, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.34
1.07
CLOZ
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и SVOL

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности SVOL в 16.37%


TTM202320222021
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.73%8.81%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.37%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и SVOL

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.50%
CLOZ
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и SVOL

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.48%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
3.45%
CLOZ
SVOL