PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOZ и FEQIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.13%
1.00%
CLOZ
FEQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOZ:

6.50

FEQIX:

1.20

Коэф-т Сортино

CLOZ:

9.27

FEQIX:

1.67

Коэф-т Омега

CLOZ:

3.40

FEQIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

CLOZ:

8.76

FEQIX:

1.30

Коэф-т Мартина

CLOZ:

55.19

FEQIX:

6.75

Индекс Язвы

CLOZ:

0.22%

FEQIX:

1.81%

Дневная вол-ть

CLOZ:

1.87%

FEQIX:

10.25%

Макс. просадка

CLOZ:

-2.70%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

CLOZ:

0.00%

FEQIX:

-9.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOZ показывает доходность 11.64%, а FEQIX немного ниже – 11.17%.


CLOZ

С начала года

11.64%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

5.13%

1 год

11.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEQIX

С начала года

11.17%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

1.00%

1 год

11.89%

5 лет

5.92%

10 лет

4.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и FEQIX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.501.20
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.271.67
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.401.22
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.761.30
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 55.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0055.196.75
CLOZ
FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.50, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.50
1.20
CLOZ
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и FEQIX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FEQIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.75%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.25%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и FEQIX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-9.12%
CLOZ
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и FEQIX

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.21%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21%
3.88%
CLOZ
FEQIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab