PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOZFEQIX
Дох-ть с нач. г.10.26%20.25%
Дох-ть за 1 год13.87%28.74%
Коэф-т Шарпа6.362.77
Коэф-т Сортино9.413.82
Коэф-т Омега3.231.51
Коэф-т Кальмара10.102.25
Коэф-т Мартина61.3520.02
Индекс Язвы0.23%1.39%
Дневная вол-ть2.20%10.06%
Макс. просадка-2.70%-62.07%
Текущая просадка0.00%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и FEQIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и FEQIX

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
10.28%
CLOZ
FEQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и FEQIX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 61.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.35
FEQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 20.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.02

Сравнение коэффициента Шарпа CLOZ и FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.36, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36
2.77
CLOZ
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и FEQIX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FEQIX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
9.72%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.54%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и FEQIX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.25%
CLOZ
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и FEQIX

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
3.35%
CLOZ
FEQIX