PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOZ с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
10.57%
CLOZ
FEQIX

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 21.03%.


CLOZ

С начала года

10.71%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.10%

1 год

13.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FEQIX

С начала года

21.03%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

10.57%

1 год

24.59%

5 лет (среднегодовая)

7.47%

10 лет (среднегодовая)

5.62%

Основные характеристики


CLOZFEQIX
Коэф-т Шарпа6.262.47
Коэф-т Сортино9.033.42
Коэф-т Омега3.191.45
Коэф-т Кальмара9.532.55
Коэф-т Мартина57.9817.48
Индекс Язвы0.23%1.41%
Дневная вол-ть2.11%9.96%
Макс. просадка-2.70%-62.07%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOZ и FEQIX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.


FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между CLOZ и FEQIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOZ c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOZ, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.262.47
Коэффициент Сортино CLOZ, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.033.42
Коэффициент Омега CLOZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.191.45
Коэффициент Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.535.15
Коэффициент Мартина CLOZ, с текущим значением в 57.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.9817.48
CLOZ
FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26
2.47
CLOZ
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и FEQIX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FEQIX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.98%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.53%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и FEQIX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOZ
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и FEQIX

Текущая волатильность для Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
3.25%
CLOZ
FEQIX