Сравнение CLOI с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CLOI с QQQ

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ).

CLOI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CLOI и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLOI

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

6.36

QQQ:

1.24

Коэф-т Сортино

CLOI:

10.97

QQQ:

1.71

Коэф-т Омега

CLOI:

3.08

QQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

CLOI:

18.65

QQQ:

1.69

Коэф-т Мартина

CLOI:

113.01

QQQ:

5.86

Индекс Язвы

CLOI:

0.07%

QQQ:

3.91%

Дневная вол-ть

CLOI:

1.28%

QQQ:

18.44%

Макс. просадка

CLOI:

-2.70%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CLOI:

-0.01%

QQQ:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.31%.

CLOI

С начала года

0.70%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

3.63%

1 год

7.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.31%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

14.13%

1 год

26.19%

5 лет

19.85%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CLOI и QQQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CLOI

VanEck CLO ETF

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOI

QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 6.36, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLOI

QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и QQQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности QQQ в 0.54%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLOI VanEck CLO ETF	6.04%	6.71%	5.62%	2.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.54%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и QQQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLOI

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и QQQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLOI

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLOI с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLOI и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CLOI и QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и QQQ

CLOI

QQQ

Сравнение CLOI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и QQQ

Просадки

Сравнение просадок CLOI и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество