PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CLOI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-6.13%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CLOI и QQQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CLOI
VanEck CLO ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CLOI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.00

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

7.32

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.38

+2.30

Корреляция

Корреляция между CLOI и QQQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и QQQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и QQQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-82.97%

+79.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.62%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.86%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-32.99%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.44%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и QQQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

6.61%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

12.82%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

22.70%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

22.38%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

22.25%

-19.64%