PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с QQQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ).

CLOI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CLOI и QQQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.21%
68.94%
CLOI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.43

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.78

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

CLOI:

1.62

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.80

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

CLOI:

14.59

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.08%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CLOI:

-0.62%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%.

CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и QQQ

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.43
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.78
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.62
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.80
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 14.59
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.45
CLOI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и QQQ

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и QQQ

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
-12.31%
CLOI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и QQQ

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 4.04%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
16.85%
CLOI
QQQ