Сравнение CLOI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ).
CLOI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или QQQ.
Основные характеристики
| CLOI | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 38.64% |
| Коэф-т Шарпа | 5.50 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 9.20 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 19.34 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 99.94 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 1.53% | 17.47% |
| Макс. просадка | -2.70% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLOI и QQQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и QQQ
С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и QQQ
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и QQQ
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 6.39% | 5.62% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и QQQ
Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и QQQ
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.