PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
8.48%
CLOI
GLD

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.24%.


CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GLD

С начала года

27.24%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

8.48%

1 год

32.66%

5 лет (среднегодовая)

12.04%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

Основные характеристики


CLOIGLD
Коэф-т Шарпа5.702.18
Коэф-т Сортино9.662.92
Коэф-т Омега2.701.38
Коэф-т Кальмара19.333.99
Коэф-т Мартина100.5413.04
Индекс Язвы0.08%2.49%
Дневная вол-ть1.47%14.87%
Макс. просадка-2.70%-45.56%
Текущая просадка-0.06%-5.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и GLD

И CLOI, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOI и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.702.18
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.662.92
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.701.38
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.333.99
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 100.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00100.5413.04
CLOI
GLD

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.70, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70
2.18
CLOI
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и GLD

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и GLD

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-5.53%
CLOI
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и GLD

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25%
5.73%
CLOI
GLD