PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOI с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOI (VanEck CLO ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. CLOI is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 7.11%/yr vs 31.19%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.46%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOI и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		2.06%5.84%8.26%8.95%2.59%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.36%

Correlation

The correlation between CLOI and GLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CLOI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.64
1.22

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.30
1.61

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.24

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

1.69

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.57

4.15

+37.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64

1.22

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.60

+2.16

Просадки

Сравнение просадок CLOI и GLD

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-45.56%

+42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.62%

-19.21%

+18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.25%

-19.21%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.07%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-16.16%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

7.81%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и GLD

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.14%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

5.50%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

23.16%

-22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

26.60%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

18.00%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

15.95%

-13.40%

Сравнение комиссий CLOI и GLD

И CLOI, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и GLD

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		5.35%5.61%6.71%5.61%2.23%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOI and GLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.19% vs 7.11% for CLOI. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.19% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOI and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for GLD.

CLOI is categorized as CLO, while GLD is Gold. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор