PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOIGLD
Дох-ть с нач. г.7.20%30.59%
Дох-ть за 1 год8.64%38.10%
Коэф-т Шарпа5.502.52
Коэф-т Сортино9.203.33
Коэф-т Омега2.591.44
Коэф-т Кальмара19.344.95
Коэф-т Мартина99.9416.79
Индекс Язвы0.08%2.19%
Дневная вол-ть1.53%14.59%
Макс. просадка-2.70%-45.56%
Текущая просадка-0.04%-3.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOI и GLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и GLD

С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 30.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
14.14%
CLOI
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и GLD

И CLOI, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 99.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.94
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 16.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.79

Сравнение коэффициента Шарпа CLOI и GLD

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.50, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50
2.52
CLOI
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и GLD

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и GLD

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-3.05%
CLOI
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и GLD

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
4.86%
CLOI
GLD