PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с GLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Trust (GLD).

CLOI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или GLD.

Корреляция

Корреляция между CLOI и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.09%
78.98%
CLOI
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.50

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.87

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

CLOI:

1.65

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.89

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

CLOI:

15.33

GLD:

14.01

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.10%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CLOI:

-0.72%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%.

CLOI

С начала года

0.89%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и GLD

И CLOI, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.50
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.87
GLD: 3.30
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLOI: 1.65
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.89
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 15.33
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
2.49
CLOI
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и GLD

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и GLD

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72%
-3.44%
CLOI
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и GLD

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 4.05%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
8.30%
CLOI
GLD