PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с FXAIX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между CLOI и FXAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.21%
51.99%
CLOI
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.43

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.78

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

CLOI:

1.62

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.80

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

CLOI:

14.59

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.08%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

CLOI:

-0.62%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.65%.

CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и FXAIX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.43
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.78
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.62
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.80
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 14.59
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.54
CLOI
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FXAIX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности FXAIX в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FXAIX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
-9.83%
CLOI
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FXAIX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
14.39%
CLOI
FXAIX