PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
11.92%
CLOI
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%.


CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

25.56%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.92%

1 год

31.93%

5 лет (среднегодовая)

15.65%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

Основные характеристики


CLOIFXAIX
Коэф-т Шарпа5.702.69
Коэф-т Сортино9.663.58
Коэф-т Омега2.701.50
Коэф-т Кальмара19.333.90
Коэф-т Мартина100.5417.55
Индекс Язвы0.08%1.88%
Дневная вол-ть1.47%12.25%
Макс. просадка-2.70%-33.79%
Текущая просадка-0.06%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и FXAIX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и FXAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.702.69
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.663.58
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.701.50
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.333.90
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 100.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00100.5417.55
CLOI
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.70, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70
2.69
CLOI
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FXAIX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FXAIX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-1.35%
CLOI
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FXAIX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.25%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25%
4.06%
CLOI
FXAIX