PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOIFXAIX
Дох-ть с нач. г.7.20%26.66%
Дох-ть за 1 год8.64%38.25%
Коэф-т Шарпа5.503.10
Коэф-т Сортино9.204.13
Коэф-т Омега2.591.58
Коэф-т Кальмара19.344.54
Коэф-т Мартина99.9420.58
Индекс Язвы0.08%1.87%
Дневная вол-ть1.53%12.38%
Макс. просадка-2.70%-33.79%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и FXAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FXAIX

С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
15.33%
CLOI
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и FXAIX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 99.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.94
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.58

Сравнение коэффициента Шарпа CLOI и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.50, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50
3.10
CLOI
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FXAIX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FXAIX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
CLOI
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FXAIX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
3.92%
CLOI
FXAIX