Сравнение CLOD.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
CLOD.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOD.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOD.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOD.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 0.62% | 1.72% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -2.76% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOD.DE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%.
CLOD.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOD.DE и P500.DE
CLOD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOD.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
CLOD.DE
P500.DE
Сравнение CLOD.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOD.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.62 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.93 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 8.15 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.62 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.95 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CLOD.DE и P500.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD.DE и P500.DE
Дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 2.56% | 1.79% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOD.DE и P500.DE
Максимальная просадка CLOD.DE за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -33.78% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -8.39% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.97% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.89% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.09% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD.DE и P500.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) составляет 0.38%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что CLOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOD.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 3.64% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 8.60% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 17.10% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 15.20% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 16.12% | -14.83% |