PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
9.11%
CLOA
VIG

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.14%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIG

С начала года

18.14%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

9.11%

1 год

24.23%

5 лет (среднегодовая)

12.59%

10 лет (среднегодовая)

11.55%

Основные характеристики


CLOAVIG
Коэф-т Шарпа9.302.50
Коэф-т Сортино16.503.51
Коэф-т Омега4.851.46
Коэф-т Кальмара26.694.88
Коэф-т Мартина225.2516.09
Индекс Язвы0.03%1.54%
Дневная вол-ть0.83%9.94%
Макс. просадка-1.34%-46.81%
Текущая просадка0.00%-2.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и VIG

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOA и VIG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.302.50
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.503.51
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.851.46
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.694.88
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.2516.09
CLOA
VIG

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
2.50
CLOA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и VIG

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VIG в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.72%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и VIG

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
CLOA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и VIG

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
3.57%
CLOA
VIG