PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOAVIG
Дох-ть с нач. г.6.32%20.77%
Дох-ть за 1 год7.90%31.87%
Коэф-т Шарпа9.653.08
Коэф-т Сортино17.254.32
Коэф-т Омега5.111.57
Коэф-т Кальмара27.425.47
Коэф-т Мартина237.9220.34
Индекс Язвы0.03%1.52%
Дневная вол-ть0.82%10.07%
Макс. просадка-1.34%-46.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOA и VIG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и VIG

С начала года, CLOA показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
13.14%
CLOA
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и VIG

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00237.92
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и VIG

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
3.08
CLOA
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и VIG

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и VIG

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и VIG

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
3.64%
CLOA
VIG