PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. CLOA is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.74%/yr vs 16.49%/yr for VIG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%.

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA и VIG

2026 (YTD)202520242023
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.06%5.44%7.25%8.38%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%11.25%

Correlation

The correlation between CLOA and VIG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock AAA CLO ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

CLOA vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.45
1.97

+5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.98
2.88

+11.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.34

1.35

+1.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.02

2.49

+27.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

150.47

10.06

+140.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 7.45, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45

1.97

+5.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.22

0.60

+4.62

Просадки

Сравнение просадок CLOA и VIG

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-46.81%

+45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-7.91%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-14.95%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.51%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.96%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и VIG

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.19%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

7.57%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

10.01%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

14.23%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

16.05%

-14.73%

Сравнение комиссий CLOA и VIG

CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и VIG

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CLOA and VIG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs VIG's -46.81%.

On 3-year performance, VIG leads with 16.49% vs 6.74% for CLOA. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIG has performed better with a 16.49% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.

CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.47% for VIG.

CLOA is categorized as CLO, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.04% for VIG.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор