PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOA и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
2.93%
CLOA
LQDH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 6.46%, а LQDH немного выше – 6.72%.


CLOA

С начала года

6.46%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LQDH

С начала года

6.72%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

4.47%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

Основные характеристики


CLOALQDH
Коэф-т Шарпа9.303.00
Коэф-т Сортино16.504.48
Коэф-т Омега4.851.62
Коэф-т Кальмара26.694.65
Коэф-т Мартина225.2522.93
Индекс Язвы0.03%0.37%
Дневная вол-ть0.83%2.82%
Макс. просадка-1.34%-24.63%
Текущая просадка0.00%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и LQDH

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOA и LQDH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.303.00
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.504.48
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.851.62
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 26.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0026.694.65
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 225.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00225.2522.93
CLOA
LQDH

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.30, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30
3.00
CLOA
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и LQDH

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности LQDH в 8.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.13%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8.02%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и LQDH

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.52%
CLOA
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и LQDH

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.29%
0.85%
CLOA
LQDH