PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOA с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с LQDH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

CLOA и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или LQDH.

Корреляция

Корреляция между CLOA и LQDH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.56

LQDH:

1.21

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.85

LQDH:

1.76

Коэф-т Омега

CLOA:

2.27

LQDH:

1.27

Коэф-т Кальмара

CLOA:

5.42

LQDH:

1.01

Коэф-т Мартина

CLOA:

35.21

LQDH:

5.07

Индекс Язвы

CLOA:

0.17%

LQDH:

0.97%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.71%

LQDH:

4.07%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

CLOA:

0.00%

LQDH:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.86%.

CLOA

С начала года

1.84%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

0.86%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

1.49%

1 год

4.90%

5 лет

6.32%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOA и LQDH

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и LQDH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и LQDH

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности LQDH в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.91%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.98%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и LQDH

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и LQDH

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.53%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...