Сравнение CLOA с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
CLOA и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.22%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и LQDH
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOA vs. LQDH — Ранг доходности на риск
CLOA
LQDH
Сравнение CLOA c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.66 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 2.41 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.37 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.76 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 8.91 | +27.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.66 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 0.56 | +4.57 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и LQDH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и LQDH
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и LQDH
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -24.63% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.85% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.70% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.76% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и LQDH
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 1.54% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 2.25% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.43% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 6.45% | -5.10% |