Сравнение CLOA с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
CLOA и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или LQDH.
Основные характеристики
| CLOA | LQDH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.19% | 7.11% |
| Дох-ть за 1 год | 7.81% | 10.38% |
| Коэф-т Шарпа | 9.65 | 3.66 |
| Коэф-т Сортино | 17.25 | 5.57 |
| Коэф-т Омега | 5.11 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 27.43 | 5.70 |
| Коэф-т Мартина | 237.97 | 28.80 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 0.82% | 2.83% |
| Макс. просадка | -1.34% | -24.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLOA и LQDH составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и LQDH
С начала года, CLOA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 7.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и LQDH
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOA c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и LQDH
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности LQDH в 7.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 6.14% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.99% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и LQDH
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и LQDH
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.21%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.