Сравнение CLOA с IBHE
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. CLOA is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.74%/yr vs 6.07%/yr for IBHE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 8.02% |
Correlation
The correlation between CLOA and IBHE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between CLOA and IBHE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. IBHE — Ранг доходности на риск
CLOA
IBHE
Сравнение CLOA c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 2.19 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.02 | 12.78 | +17.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 150.47 | 63.40 | +87.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45 | 3.51 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.22 | 0.41 | +4.81 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и IBHE
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -26.91% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.22% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -0.94% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.42% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и IBHE
BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 0.39% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.78% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 4.87% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 11.53% | -10.21% |
Сравнение комиссий CLOA и IBHE
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и IBHE
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and IBHE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOA has higher volatility (0.15%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs IBHE's -26.91%.
On 3-year performance, CLOA leads with 6.74% vs 6.07% for IBHE. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.74% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.29% for IBHE.
CLOA is categorized as CLO, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.35% for IBHE.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор