PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOA с IBHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOAIBHE
Дох-ть с нач. г.6.19%6.63%
Дох-ть за 1 год7.81%8.68%
Коэф-т Шарпа9.653.34
Коэф-т Сортино17.255.45
Коэф-т Омега5.111.76
Коэф-т Кальмара27.4312.55
Коэф-т Мартина237.9748.45
Индекс Язвы0.03%0.19%
Дневная вол-ть0.82%2.78%
Макс. просадка-1.34%-26.92%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CLOA и IBHE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и IBHE

С начала года, CLOA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у IBHE с доходностью 6.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.28%
CLOA
IBHE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOA и IBHE

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOA c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOA, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.009.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOA, с текущим значением в 17.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOA, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.005.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOA, с текущим значением в 27.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0027.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOA, с текущим значением в 237.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00237.97
IBHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 48.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0048.45

Сравнение коэффициента Шарпа CLOA и IBHE

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа IBHE равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65
3.34
CLOA
IBHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и IBHE

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности IBHE в 7.14%


TTM20232022202120202019
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
6.14%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и IBHE

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CLOA
IBHE

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и IBHE

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.21%, в то время как у iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.36%
CLOA
IBHE