Сравнение CLOA с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
CLOA и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или IBHE.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и IBHE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 6.46%, а IBHE немного выше – 6.68%.
CLOA
6.46%
0.60%
3.24%
7.75%
N/A
N/A
IBHE
6.68%
0.44%
3.13%
8.63%
4.71%
N/A
Основные характеристики
| CLOA | IBHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 9.30 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 16.50 | 5.94 |
| Коэф-т Омега | 4.85 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 26.69 | 13.57 |
| Коэф-т Мартина | 225.25 | 49.33 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.18% |
| Дневная вол-ть | 0.83% | 2.46% |
| Макс. просадка | -1.34% | -26.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и IBHE
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между CLOA и IBHE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOA c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и IBHE
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности IBHE в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 6.13% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 7.14% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и IBHE
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и IBHE
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.29%, в то время как у iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.