PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOA с IBHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA с IBHE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

CLOA и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или IBHE.

Корреляция

Корреляция между CLOA и IBHE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOA:

3.56

IBHE:

3.57

Коэф-т Сортино

CLOA:

4.85

IBHE:

5.28

Коэф-т Омега

CLOA:

2.27

IBHE:

1.84

Коэф-т Кальмара

CLOA:

5.42

IBHE:

8.29

Коэф-т Мартина

CLOA:

35.21

IBHE:

50.51

Индекс Язвы

CLOA:

0.17%

IBHE:

0.12%

Дневная вол-ть

CLOA:

1.71%

IBHE:

1.74%

Макс. просадка

CLOA:

-1.34%

IBHE:

-26.92%

Текущая просадка

CLOA:

0.00%

IBHE:

-0.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 1.84%, а IBHE немного ниже – 1.81%.

CLOA

С начала года

1.84%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHE

С начала года

1.81%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.76%

1 год

6.19%

5 лет

6.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOA и IBHE

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOA и IBHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOA c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHE равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и IBHE

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности IBHE в 6.33%

TTM202420232022202120202019
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.91%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.33%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок CLOA и IBHE

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и IBHE

BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...