Сравнение CLOA.DE с SGLP.L
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 31.29% for SGLP.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 4.91%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 4.91% | 31.08% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and SGLP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
SGLP.L
Сравнение CLOA.DE c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | 1.75 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 4.56 | +30.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.31 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.54 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и SGLP.L
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -37.06% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -17.24% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -15.29% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -13.74% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 6.62% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.07% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 20.05% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 23.07% | -21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 16.25% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 14.81% | -13.39% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и SGLP.L
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и SGLP.L
Ни CLOA.DE, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and SGLP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while SGLP.L is Precious Metals. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор