PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA.DE с P500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

CLOA.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и P500.DE

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.88%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.62%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -4.62%.

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.58%
1 год
8.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий CLOA.DE и P500.DE

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

CLOA.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.58

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.88

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

0.63

+5.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.81

2.63

+19.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.58

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.94

+1.05

Корреляция

Корреляция между CLOA.DE и P500.DE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и P500.DE

Ни CLOA.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и P500.DE

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOA.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-33.78%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-13.42%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.78%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-3.89%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

3.22%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и P500.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.39%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOA.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.27%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

8.46%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

17.07%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

15.19%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

16.11%

-14.68%