PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLILF с LMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLILF с LMP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLILF (CapitaLand Investment Limited) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 9.84%/yr for LMP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLILF и LMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapitaLand Investment Limited (CLILF) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLILF торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью 0.72%.

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMP.L

1 день
2.32%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.99%
1 год
-3.33%
3 года*
9.84%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLILF и LMP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%
LMP.L
LondonMetric Property plc		0.72%20.96%-2.09%23.40%-43.33%9.50%

Correlation

The correlation between CLILF and LMP.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLILF:

$7.72B

LMP.L:

£4.32B

EPS

CLILF:

SGD 0.05

LMP.L:

£0.28

Коэффициент P/E

CLILF:

52.17

LMP.L:

6.55

Коэффициент P/S

CLILF:

3.93

LMP.L:

4.86

Коэффициент P/B

CLILF:

0.79

LMP.L:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CLILF:

SGD 2.91B

LMP.L:

£867.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLILF:

SGD 2.22B

LMP.L:

£854.10M

EBITDA (12 мес.)

CLILF:

SGD 153.89M

LMP.L:

£828.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapitaLand Investment Limited

LondonMetric Property plc

Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с 0823.HKCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY
Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L

Доходность на риск

CLILF vs. LMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLILF c LMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLILFLMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.17

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.11

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.20

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.37

+1.40

CLILF vs. LMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLILF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа LMP.L равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLILF и LMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLILF и LMP.L

Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и LMP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLILFLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-53.28%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-16.83%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.96%

-22.97%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.74%

-16.91%

-36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-13.56%

-30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

9.08%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CLILF и LMP.L

CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с LondonMetric Property plc (LMP.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLILFLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

5.91%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.59%

15.47%

+39.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

19.56%

+43.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.89%

27.63%

+52.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.89%

27.79%

+52.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLILF и LMP.L

Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LMP.L в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.71%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLILF и LMP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.15B
238.90M
(CLILF) Общая выручка
(LMP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLILF значения в SGD, LMP.L значения в GBP

Сравнение рентабельности CLILF и LMP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CapitaLand Investment Limited и LondonMetric Property plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.6%
97.9%
Активы портфеля
CLILF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

CLILF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

CLILF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

Часто задаваемые вопросы

CLILF and LMP.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLILF и LMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор