PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с FSAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с FSAHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while FSAHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.60%/yr vs 5.45%/yr for FSAHX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for FSAHX.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и FSAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как FSAHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSAHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FSAHX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям FSAHX по среднегодовой доходности: 1.60% против 5.45% соответственно.

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.80%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.60%

FSAHX

1 день
0.17%
1 месяц
2.10%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.55%
1 год
10.66%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.38%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и FSAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.00%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%4.82%2.47%1.68%-0.49%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		4.63%2.83%16.86%7.67%-1.17%2.73%1.23%4.81%7.06%-2.14%

Correlation

The correlation between CLF.TO and FSAHX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.05

The correlation between CLF.TO and FSAHX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Fidelity Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FSAHX:
FSAHX с FFRHXFSAHX с FCBFXFSAHX с FIBUXFSAHX с FXNAXFSAHX с DGROFSAHX с FZROXFSAHX с PGTQX

Доходность на риск

CLF.TO vs. FSAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSAHX
Ранг доходности на риск FSAHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c FSAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLF.TOFSAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.13

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.24

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.95

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

11.25

-5.38

CLF.TO vs. FSAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FSAHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и FSAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и FSAHX

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки FSAHX в -10.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и FSAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOFSAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-10.84%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.70%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-7.62%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-9.12%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-10.84%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.21%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и FSAHX

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOFSAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.93%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

3.69%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

5.03%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

6.93%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

7.19%

-3.83%

Сравнение комиссий CLF.TO и FSAHX

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSAHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и FSAHX

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FSAHX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		7.31%7.36%6.08%5.97%3.26%2.85%3.19%4.22%4.52%4.11%4.73%4.40%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and FSAHX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и FSAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор