Сравнение CL=F с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil WTI (CL=F) и Shell plc (SHEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL=F или SHEL.
Основные характеристики
| CL=F | SHEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.87% | 11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.77% | 24.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 25.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.54% | 7.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.05% | 4.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 27.68% | 17.90% |
| Макс. просадка | -93.11% | -67.46% |
| Current Drawdown | -45.32% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между CL=F и SHEL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CL=F и SHEL
С начала года, CL=F показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции CL=F уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: -2.05% против 4.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL=F c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil WTI (CL=F) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CL=F и SHEL
Максимальная просадка CL=F за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL=F и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL=F и SHEL
Crude Oil WTI (CL=F) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CL=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.