Сравнение CL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или VTI.
Основные характеристики
| CL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 17.83% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 12.05% |
| Макс. просадка | -67.62% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.03% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между CL и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и VTI
С начала года, CL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VTI
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CL и VTI
Максимальная просадка CL за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VTI
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.