Сравнение CL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.59% соответственно.
CL
19.96%
-6.87%
0.40%
26.52%
9.42%
5.68%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| CL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 12.51% |
| Макс. просадка | -58.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -13.55% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CL и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VTI
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CL и VTI
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VTI
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.