Сравнение CL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CL и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CL и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.75% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.26% против 13.69% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.26%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. VTI — Ранг доходности на риск
CL
VTI
Сравнение CL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.98 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.52 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.54 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.30 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.98 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CL и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VTI
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.44% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CL и VTI
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -55.45% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -12.30% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -25.36% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -35.00% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -5.54% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -8.08% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 2.60% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VTI
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.48% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 9.75% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 19.02% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.41% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 18.29% | +1.22% |