PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CL и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.84%
563.07%
CL
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.54

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

CL:

0.86

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

CL:

1.11

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

CL:

0.50

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

CL:

0.96

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

CL:

10.56%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

CL:

18.69%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

CL:

-58.91%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CL:

-10.80%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.61% соответственно.


CL

С начала года

6.20%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-2.94%

1 год

11.34%

5 лет

9.83%

10 лет

5.67%

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.10%

5 лет

16.80%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.61
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.94
VTI: -0.08
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.12
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.56
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 1.07
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.14
CL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и VTI

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VTI в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company
2.08%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CL и VTI

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-17.74%
CL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CL и VTI

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.10%
9.41%
CL
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab