PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CL с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или VTI.

Корреляция

Корреляция между CL и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

-0.25

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

CL:

-0.18

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

CL:

0.98

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CL:

-0.22

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

CL:

-0.40

VTI:

2.69

Индекс Язвы

CL:

11.56%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

CL:

20.28%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CL:

-17.88%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.94% против 12.09% соответственно.

CL

С начала года

-2.24%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-4.96%

5 лет

8.08%

10 лет

4.94%

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и VTI

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.30%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CL и VTI

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL и VTI

Colgate-Palmolive Company (CL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 6.18% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...