PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CJPU.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CJPU.L с SGLN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CJPU.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (Net), while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJPU.L returned 8.85%/yr vs 11.50%/yr for SGLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CJPU.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CJPU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции CJPU.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.50% соответственно.

CJPU.L

1 день
-2.51%
1 месяц
-5.70%
6 месяцев
6.20%
С начала года
12.44%
1 год
30.44%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.85%

SGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
6 месяцев
-12.61%
С начала года
-6.94%
1 год
20.09%
3 года*
26.47%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJPU.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.44%26.13%7.33%20.25%-17.32%0.50%16.08%17.64%-13.50%24.10%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-7.03%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between CJPU.L and SGLN.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.07

Over the past year, CJPU.L and SGLN.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с CJPU.L:
CJPU.L с LGJP.LCJPU.L с ISJP.LCJPU.L с N4US.LCJPU.L с XDJP.LCJPU.L с CNDX.LCJPU.L с CNKY.LCJPU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

CJPU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJPU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CJPU.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.78

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.15

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.81

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

1.94

+5.76

CJPU.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJPU.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJPU.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CJPU.L и SGLN.L

Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CJPU.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-56.74%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-24.59%

+11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-24.59%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-24.59%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

-24.59%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-24.48%

+17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-32.94%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

10.33%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CJPU.L и SGLN.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CJPU.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

22.15%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

25.65%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

22.87%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.87%

-1.75%

Сравнение комиссий CJPU.L и SGLN.L

И CJPU.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJPU.L и SGLN.L

Ни CJPU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CJPU.L and SGLN.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJPU.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

CJPU.L is categorized as Japan Equities, while SGLN.L is Gold. CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while SGLN.L tracks LBMA Gold Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор