PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVI с VDIGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между CIVI и VDIGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

VDIGX:

-0.36

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.72

VDIGX:

-0.28

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

VDIGX:

0.95

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.61

VDIGX:

-0.23

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.72

VDIGX:

-0.58

Индекс Язвы

CIVI:

35.00%

VDIGX:

9.12%

Дневная вол-ть

CIVI:

57.04%

VDIGX:

17.58%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

CIVI:

-99.49%

VDIGX:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -36.15%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -34.62% против 6.27% соответственно.

CIVI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-43.08%

1 год

-59.31%

3 года

-19.49%

5 лет

16.62%

10 лет

-34.62%

VDIGX

С начала года

-0.34%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-6.46%

3 года

2.09%

5 лет

7.94%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Vanguard Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и VDIGX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VDIGX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.67%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.87%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и VDIGX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и VDIGX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...