PortfoliosLab logo
Сравнение CIVI с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVI и VDIGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
191.49%
CIVI
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -36.03% против 6.00% соответственно.


CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.25%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.58
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.47
CIVI
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и VDIGX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.
8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и VDIGX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-18.11%
CIVI
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и VDIGX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
11.25%
CIVI
VDIGX