Сравнение CIVI с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и VDIGX
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -34.28% против 10.85% соответственно.
CIVI
-20.36%
5.22%
-24.80%
-19.93%
29.40%
-34.28%
VDIGX
12.52%
-0.80%
7.33%
17.38%
10.90%
10.85%
Основные характеристики
| CIVI | VDIGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 10.23 |
| Индекс Язвы | 17.60% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 30.93% | 8.76% |
| Макс. просадка | -99.87% | -45.23% |
| Текущая просадка | -99.10% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CIVI и VDIGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и VDIGX
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VDIGX в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.73% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.64% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и VDIGX
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и VDIGX
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.