PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVI с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или SPY.

Корреляция

Корреляция между CIVI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.72

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.61

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.72

SPY:

2.81

Индекс Язвы

CIVI:

35.00%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

CIVI:

57.04%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CIVI:

-99.49%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -36.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -34.62% против 12.75% соответственно.

CIVI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-43.08%

1 год

-59.31%

3 года

-19.49%

5 лет

16.62%

10 лет

-34.62%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и SPY

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.67%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и SPY

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и SPY

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...