Сравнение CIVI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или SPY.
Основные характеристики
CIVI | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 7.90% |
Дох-ть за 1 год | 22.19% | 28.03% |
Дох-ть за 3 года | 33.83% | 8.75% |
Дох-ть за 5 лет | 30.03% | 13.52% |
Дох-ть за 10 лет | -33.70% | 12.62% |
Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 32.33% | 11.63% |
Макс. просадка | -99.87% | -55.19% |
Current Drawdown | -98.74% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между CIVI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и SPY
С начала года, CIVI показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -33.70% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и SPY
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SPY в 1.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civitas Resources, Inc. | 5.11% | 7.33% | 4.70% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и SPY
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и SPY
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.