PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CINF с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CINF с IRM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или IRM.

Корреляция

Корреляция между CINF и IRM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CINF и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,733.58%
7,352.21%
CINF
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.52

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

CINF:

0.84

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

CINF:

1.12

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.67

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

CINF:

1.75

IRM:

1.12

Индекс Язвы

CINF:

7.67%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

CINF:

25.90%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

CINF:

-15.55%

IRM:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$21.19B

IRM:

$25.87B

EPS

CINF:

$14.53

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

CINF:

9.20

IRM:

143.80

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

CINF:

1.87

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

CINF:

1.50

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$8.40B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$8.40B

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.04B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.24% соответственно.

CINF

С начала года

-6.41%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-4.24%

1 год

23.59%

5 лет

13.25%

10 лет

13.32%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.52
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.84
IRM: 0.88
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.12
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.67
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.75
IRM: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRM равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.54
CINF
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и IRM

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IRM в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.47%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок CINF и IRM

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.55%
-30.47%
CINF
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и IRM

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 13.86%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
15.63%
CINF
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию