PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CINF с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CINF с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности CINF и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CINF и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CINF
Cincinnati Financial Corporation		-2.90%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

EPS

CINF:

$22.75

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

CINF:

6.93

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

CINF:

0.30

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

CINF:

1.31

AGNC:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$12.63B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$4.37B

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.31B

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 12.05% против 6.23% соответственно.

CINF

1 день
0.20%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.23%
1 год
9.38%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.05%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с MKLCINF с JRSCINF с BRK-BCINF с SPY
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

CINF vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CINFAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.97

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.34

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.11

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

3.75

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CINF vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CINFAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между CINF и AGNC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и AGNC

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.25%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок CINF и AGNC

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

CINFAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-54.56%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-18.71%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-54.56%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.12%

-54.56%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-14.91%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-13.60%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.55%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и AGNC

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.86%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CINFAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.58%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

15.07%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

22.88%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

25.71%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

25.31%

+3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.09B
1.26B
(CINF) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию