PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CINF с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CINF с AGNC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или AGNC.

Корреляция

Корреляция между CINF и AGNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CINF и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
596.62%
397.21%
CINF
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.57

AGNC:

0.46

Коэф-т Сортино

CINF:

0.90

AGNC:

0.73

Коэф-т Омега

CINF:

1.13

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.73

AGNC:

0.34

Коэф-т Мартина

CINF:

1.92

AGNC:

1.58

Индекс Язвы

CINF:

7.66%

AGNC:

6.24%

Дневная вол-ть

CINF:

25.88%

AGNC:

21.24%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

CINF:

-14.49%

AGNC:

-21.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$20.99B

AGNC:

$8.28B

EPS

CINF:

$14.65

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

CINF:

9.15

AGNC:

24.22

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

CINF:

1.85

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

CINF:

1.51

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$8.40B

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$8.40B

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.04B

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 13.18% против 3.18% соответственно.

CINF

С начала года

-5.24%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-0.93%

1 год

15.70%

5 лет

14.53%

10 лет

13.18%

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.57
AGNC: 0.46
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.90
AGNC: 0.73
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.13
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.73
AGNC: 0.34
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.92
AGNC: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
CINF
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и AGNC

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AGNC в 16.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.44%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок CINF и AGNC

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.49%
-21.87%
CINF
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и AGNC

Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 13.86% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
13.64%
CINF
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию