Сравнение CINF.TO с UMVP.TO
CINF.TO (CI Global Infrastructure Private Pool) and UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. CINF.TO is actively managed, while UMVP.TO is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CINF.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
UMVP.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CINF.TO и UMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CINF.TO CI Global Infrastructure Private Pool | 14.50% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.02% |
Correlation
The correlation between CINF.TO and UMVP.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов CINF.TO и UMVP.TO
Секторы
CINF.TO
UMVP.TO
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
CINF.TO
UMVP.TO
Промышленность
CINF.TO
UMVP.TO
-
Энергетика
CINF.TO
UMVP.TO
Недвижимость
CINF.TO
UMVP.TO
-
Коммуникационные услуги
CINF.TO
UMVP.TO
Сырьевые материалы
CINF.TO
-
UMVP.TO
-
Потребительский циклический сектор
CINF.TO
-
UMVP.TO
-
Потребительский защитный сектор
CINF.TO
-
UMVP.TO
-
Финансовые услуги
CINF.TO
-
UMVP.TO
-
Здравоохранение
CINF.TO
-
UMVP.TO
-
Технологии
CINF.TO
-
UMVP.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF.TO vs. UMVP.TO — Ранг доходности на риск
CINF.TO
UMVP.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CINF.TO c UMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) и Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF.TO | UMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF.TO и UMVP.TO
Максимальная просадка CINF.TO за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки UMVP.TO в -4.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF.TO и UMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -4.86% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.26% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.07% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 9.81% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 9.81% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 9.81% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF.TO и UMVP.TO
Дивидендная доходность CINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности UMVP.TO в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF.TO CI Global Infrastructure Private Pool | 2.42% | 2.80% | 3.06% | 3.45% | 3.51% | 3.56% | 2.27% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CINF.TO and UMVP.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для CINF.TO и UMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор