PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIND.L с SRIU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIND.L с SRIU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) and SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIND.L returned 9.93%/yr vs 10.61%/yr for SRIU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIND.L charges 0.33%/yr vs 0.22%/yr for SRIU.L.

Доходность

Сравнение доходности CIND.L и SRIU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIND.L торгуется в USD, в то время как SRIU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRIU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIND.L показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у SRIU.L с доходностью 11.74%.

CIND.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
6.65%
С начала года
9.11%
1 год
19.43%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.62%

SRIU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
9.98%
С начала года
11.74%
1 год
19.96%
3 года*
16.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIND.L и SRIU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		9.11%14.46%14.71%15.66%-7.56%20.97%26.49%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		11.74%10.97%19.24%31.84%-25.28%31.69%35.59%

Correlation

The correlation between CIND.L and SRIU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.79

The correlation between CIND.L and SRIU.L shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIND.L и SRIU.L

Секторы
CIND.L
SRIU.L

Финансовые услуги

27.2%
10.9%

Технологии

19.1%
48.1%

Промышленность

18.1%
9.0%

Здравоохранение

12.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.5%

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
3.3%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

CIND.L
27.2%
SRIU.L
10.9%

Технологии

CIND.L
19.1%
SRIU.L
48.1%

Промышленность

CIND.L
18.1%
SRIU.L
9.0%

Здравоохранение

CIND.L
12.8%
SRIU.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

CIND.L
11.0%
SRIU.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

CIND.L
4.1%
SRIU.L
4.6%

Сырьевые материалы

CIND.L
3.7%
SRIU.L
1.5%

Энергетика

CIND.L
2.2%
SRIU.L

-

Коммуникационные услуги

CIND.L
1.8%
SRIU.L
3.3%

Недвижимость

CIND.L

-

SRIU.L
2.6%

Коммунальные услуги

CIND.L

-

SRIU.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CIND.L:
CIND.L с IYYCIND.L с IGSG.LCIND.L с DIACIND.L с QQQMCIND.L с SCHDCIND.L с VTCIND.L с XLG
Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с BBDD.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с XMUS.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с PPASRIU.L с SUUS.LSRIU.L с XRSS.L

Доходность на риск

CIND.L vs. SRIU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIND.L
Ранг доходности на риск CIND.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIND.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIND.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIND.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIND.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIND.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIND.L c SRIU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIND.LSRIU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.17

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.86

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

6.88

+0.57

CIND.L vs. SRIU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIND.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRIU.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIND.L и SRIU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIND.L и SRIU.L

Максимальная просадка CIND.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки SRIU.L в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIND.L и SRIU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIND.LSRIU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-32.07%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.70%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-21.20%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-32.07%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.31%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-7.12%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CIND.L и SRIU.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) составляет 2.28%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIND.LSRIU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.99%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.07%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.78%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.38%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.28%

-1.35%

Сравнение комиссий CIND.L и SRIU.L

CIND.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SRIU.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIND.L и SRIU.L

CIND.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CIND.L
iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.71%0.98%0.51%0.94%1.08%0.79%0.21%

Часто задаваемые вопросы

CIND.L and SRIU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for CIND.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.33% for CIND.L and 0.22% for SRIU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIND.L и SRIU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор