Сравнение CIND.L с SGLN.L
CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CIND.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIND.L returned 12.82%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CIND.L charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CIND.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIND.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIND.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIND.L имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции SGLN.L немного впереди с 13.44%.
CIND.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.82%
SGLN.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам CIND.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIND.L iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc | 7.22% | 14.46% | 14.71% | 15.66% | -7.56% | 20.97% | 8.76% | 24.22% | -4.90% | 27.62% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between CIND.L and SGLN.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between CIND.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIND.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CIND.L
SGLN.L
Сравнение CIND.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIND.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.85 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4.75 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIND.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CIND.L и SGLN.L
Максимальная просадка CIND.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIND.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIND.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -45.21% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -17.50% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -17.50% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -21.27% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -21.27% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.89% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -19.80% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.83% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIND.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIND.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.74% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 21.04% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 24.26% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.52% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.86% | +0.12% |
Сравнение комиссий CIND.L и SGLN.L
CIND.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIND.L и SGLN.L
Ни CIND.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIND.L and SGLN.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CIND.L.
CIND.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGLN.L is Gold. CIND.L tracks Russell 1000 TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.33% for CIND.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CIND.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор