PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CI и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CI с VTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или VTI.

Доходность

Сравнение доходности CI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.10

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

CI:

0.02

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

CI:

1.00

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

VTI:

2.36

Индекс Язвы

CI:

12.39%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

CI:

27.83%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CI:

-12.90%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.13% соответственно.

CI

С начала года

15.23%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-5.41%

1 год

-2.69%

3 года

7.49%

5 лет

11.55%

10 лет

9.20%

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.68%

1 год

13.67%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и VTI

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation		1.80%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CI и VTI

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CI и VTI

Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...