PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHWY с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chewy, Inc. (CHWY) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CHWY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHWY и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-19.46%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

CHWY

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-32.68%
1 год
-20.49%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-20.29%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с CNXCCHWY с BILLCHWY с VOOCHWY с BARK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

CHWY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.82

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.32

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.19

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

4.15

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.82

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.53

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.57

-0.64

Корреляция

Корреляция между CHWY и VUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и VUG

CHWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CHWY и VUG

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

CHWYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-50.68%

-36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-16.53%

-34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-35.61%

-48.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.57%

-12.25%

-65.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-7.13%

-46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.73%

4.72%

+23.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и VUG

Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHWYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.79%

7.12%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.60%

12.70%

+17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.79%

22.70%

+23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

22.22%

+38.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

21.38%

+40.14%