PortfoliosLab logo
Сравнение CHTR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHTR и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
992.54%
557.08%
CHTR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.99

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.73

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CHTR:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.58

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CHTR:

3.88

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CHTR:

10.38%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.67%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHTR:

-54.49%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.12% соответственно.


CHTR

С начала года

9.01%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

11.21%

1 год

46.75%

5 лет

-5.99%

10 лет

7.11%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.99
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.73
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.58
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 3.88
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.54
CHTR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и VOO

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и VOO

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.49%
-9.90%
CHTR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и VOO

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
13.96%
CHTR
VOO