Сравнение CHTR с SOXX

С начала года, CHTR показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 0.68% против 28.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHTR и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка CHTR за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SOXX.

Текущая волатильность для Charter Communications, Inc. (CHTR) составляет 10.43%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что CHTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.