PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTR с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTR (Charter Communications, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CHTR returned -5.27%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -5.27% против 35.54% соответственно.

CHTR

1 день
0.03%
1 месяц
-18.44%
С начала года
-38.18%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-66.81%
3 года*
-27.23%
5 лет*
-28.33%
10 лет*
-5.27%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTR
Charter Communications, Inc.		-38.18%-39.10%-11.81%14.62%-47.99%-1.45%36.38%70.22%-15.18%16.69%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between CHTR and SOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.30

The correlation between CHTR and SOXX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Communications, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHTR:
CHTR с CMCSACHTR с LBRDACHTR с VRSKCHTR с VZCHTR с SPYCHTR с MRNACHTR с LBRDK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CHTR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг доходности на риск CHTR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
5.29

-6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
5.16

-7.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.71

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

11.48

-12.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

43.90

-45.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

5.29

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.94

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

1.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CHTR и SOXX

Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.29%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.29%

-70.21%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.15%

-15.77%

-53.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.69%

-41.36%

-30.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.29%

-45.75%

-38.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.29%

-45.75%

-38.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-2.10%

-82.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-19.97%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.33%

4.11%

+40.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и SOXX

Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 13.51% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

14.08%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.13%

27.45%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

34.20%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

36.11%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

33.43%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и SOXX

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CHTR and SOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to CHTR (13.51%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.29% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор