PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHTR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTR с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHTR (Charter Communications, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CHTR returned -5.53%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -5.53% против 33.06% соответственно.

CHTR

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-30.77%
С начала года
-37.07%
1 год
-65.75%
3 года*
-30.25%
5 лет*
-28.64%
10 лет*
-5.53%

SOXX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.99%
6 месяцев
52.53%
С начала года
73.46%
1 год
112.65%
3 года*
44.30%
5 лет*
30.72%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTR
Charter Communications, Inc.		-37.07%-39.10%-11.81%14.62%-47.99%-1.45%36.38%70.22%-15.18%16.69%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		73.46%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between CHTR and SOXX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.29

The correlation between CHTR and SOXX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Communications, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHTR:
CHTR с CMCSACHTR с LBRDACHTR с VRSKCHTR с VZCHTR с MRNACHTR с SPYCHTR с LBRDK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CHTR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг доходности на риск CHTR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTRSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.67

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
2.93

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.40

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.57

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

20.65

-22.03

CHTR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHTR и SOXX

Максимальная просадка CHTR за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-70.21%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.47%

-20.34%

-48.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.45%

-41.36%

-31.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.71%

-45.75%

-38.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

-45.75%

-38.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.00%

-20.34%

-63.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-19.92%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.56%

5.48%

+42.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и SOXX

Текущая волатильность для Charter Communications, Inc. (CHTR) составляет 15.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что CHTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

19.91%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.56%

36.90%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

42.46%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.67%

37.82%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

34.30%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и SOXX

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CHTR and SOXX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.91%) compared to CHTR (15.87%). In terms of maximum drawdown, CHTR dropped -84.71% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор