PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHTR с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTR с SOXX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTR или SOXX.

Корреляция

Корреляция между CHTR и SOXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHTR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

1.36

SOXX:

-0.16

Коэф-т Сортино

CHTR:

2.11

SOXX:

0.22

Коэф-т Омега

CHTR:

1.27

SOXX:

1.03

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.78

SOXX:

-0.06

Коэф-т Мартина

CHTR:

5.07

SOXX:

-0.14

Индекс Язвы

CHTR:

10.41%

SOXX:

18.47%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.30%

SOXX:

43.91%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

CHTR:

-48.90%

SOXX:

-19.19%

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.79% против 22.13% соответственно.

CHTR

С начала года

22.41%

1 месяц

22.26%

6 месяцев

6.42%

1 год

54.38%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.79%

SOXX

С начала года

-0.84%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-1.93%

1 год

-6.87%

5 лет

23.76%

10 лет

22.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и SOXX

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и SOXX

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и SOXX

Charter Communications, Inc. (CHTR) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что CHTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...