PortfoliosLab logo
Сравнение CHTR с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHTR и SOXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHTR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
967.57%
1,220.39%
CHTR
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHTR:

0.99

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

CHTR:

1.73

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

CHTR:

1.21

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

CHTR:

0.58

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

CHTR:

3.88

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

CHTR:

10.38%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

CHTR:

40.67%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

CHTR:

-68.99%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

CHTR:

-54.49%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, CHTR показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции CHTR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.11% против 20.82% соответственно.


CHTR

С начала года

9.01%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

11.21%

1 год

46.75%

5 лет

-5.99%

10 лет

7.11%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

19.96%

10 лет

20.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHTR и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Communications, Inc. (CHTR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHTR: 0.99
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHTR: 1.73
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHTR: 1.21
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHTR: 0.58
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHTR: 3.88
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа CHTR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
-0.22
CHTR
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTR и SOXX

CHTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CHTR и SOXX

Максимальная просадка CHTR за все время составила -68.99%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.49%
-30.02%
CHTR
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности CHTR и SOXX

Текущая волатильность для Charter Communications, Inc. (CHTR) составляет 19.24%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что CHTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
25.98%
CHTR
SOXX