Сравнение CHRW с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или RIO.
Основные характеристики
| CHRW | RIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.75% | -6.52% |
| Дох-ть за 1 год | 31.33% | 14.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 13.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 1.42 |
| Индекс Язвы | 9.17% | 8.77% |
| Дневная вол-ть | 31.03% | 22.53% |
| Макс. просадка | -44.55% | -88.97% |
| Текущая просадка | -3.41% | -9.20% |
Фундаментальные показатели
| CHRW | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.01B | $105.52B |
| EPS | $2.78 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 9.89 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.12B | $53.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $877.71M | $15.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $508.51M | $20.64B |
Корреляция
Корреляция между CHRW и RIO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и RIO
С начала года, CHRW показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и RIO
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RIO в 6.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.25% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
RIO Rio Tinto Group | 6.70% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и RIO
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и RIO
Текущая волатильность для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) составляет 5.98%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что CHRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности