Сравнение CHRG.L с DPGT.L
CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) and DPGT.L (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index, while DPGT.L is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. CHRG.L is passively managed, while DPGT.L is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CHRG.L charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for DPGT.L.
Доходность
Сравнение доходности CHRG.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRG.L торгуется в GBp, в то время как DPGT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPGT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRG.L показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у DPGT.L с доходностью 8.87%.
CHRG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
DPGT.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRG.L и DPGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 33.50% | -1.38% |
DPGT.L Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 8.87% | -0.48% |
Correlation
The correlation between CHRG.L and DPGT.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRG.L vs. DPGT.L — Ранг доходности на риск
CHRG.L
DPGT.L
Сравнение CHRG.L c DPGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRG.L | DPGT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRG.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.86 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок CHRG.L и DPGT.L
Максимальная просадка CHRG.L за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки DPGT.L в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRG.L и DPGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRG.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -7.65% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -1.97% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRG.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRG.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 10.78% | +41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 10.78% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 10.78% | +18.76% |
Сравнение комиссий CHRG.L и DPGT.L
CHRG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPGT.L в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRG.L и DPGT.L
Ни CHRG.L, ни DPGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHRG.L and DPGT.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for DPGT.L.
CHRG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while DPGT.L is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for CHRG.L and 0.44% for DPGT.L.
Подберите оптимальное распределение для CHRG.L и DPGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор