PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHRG.L с DPGT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHRG.L и DPGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHRG.L торгуется в GBp, в то время как DPGT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPGT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHRG.L показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у DPGT.L с доходностью 8.87%.


CHRG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
3.06%
С начала года
33.50%
6 месяцев
30.24%
1 год
105.73%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.81%
10 лет*

DPGT.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.18%
С начала года
8.87%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRG.L и DPGT.L


Correlation

The correlation between CHRG.L and DPGT.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CHRG.L vs. DPGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

DPGT.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRG.L c DPGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHRG.LDPGT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

CHRG.L vs. DPGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHRG.LDPGT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.86

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CHRG.L и DPGT.L

Максимальная просадка CHRG.L за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки DPGT.L в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRG.L и DPGT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHRG.LDPGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-7.65%

-44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

0.00%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-1.97%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRG.L и DPGT.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHRG.LDPGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

10.78%

+41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

10.78%

+19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

10.78%

+18.76%

Сравнение комиссий CHRG.L и DPGT.L

CHRG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPGT.L в 0.44%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRG.L и DPGT.L

Ни CHRG.L, ни DPGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CHRG.L and DPGT.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for DPGT.L.

CHRG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while DPGT.L is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for CHRG.L and 0.44% for DPGT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRG.L и DPGT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор