Сравнение CHKP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или XLU.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и XLU
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 30.05%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.37% соответственно.
CHKP
15.73%
-13.86%
15.18%
22.31%
8.62%
8.73%
XLU
30.05%
-1.40%
13.44%
33.60%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| CHKP | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 15.59% |
| Макс. просадка | -89.31% | -52.27% |
| Текущая просадка | -15.40% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHKP и XLU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и XLU
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и XLU
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и XLU
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.