PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с HD

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или HD.

Корреляция

Корреляция между CHKP и HD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHKP и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,338.75%
5,082.55%
CHKP
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

HD:

0.51

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

HD:

0.87

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

HD:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

HD:

0.54

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

HD:

1.47

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

HD:

8.02%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

HD:

23.12%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

HD:

-14.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.19B

HD:

$356.12B

EPS

CHKP:

$7.57

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

CHKP:

28.27

HD:

24.03

Коэффициент PEG

CHKP:

2.22

HD:

4.15

Коэффициент P/S

CHKP:

9.14

HD:

2.23

Коэффициент P/B

CHKP:

8.66

HD:

53.63

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.60B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.26B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$957.20M

HD:

$19.04B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.99% против 15.65% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

HD

С начала года

-5.70%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.34%

5 лет

13.50%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
HD: 0.51
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
HD: 0.87
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
HD: 1.10
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
HD: 0.54
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
HD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
0.51
CHKP
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и HD

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.48%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и HD

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-14.96%
CHKP
HD

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и HD

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
10.08%
CHKP
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
637.80M
39.70B
(CHKP) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.8%
32.8%
(CHKP) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.