PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с HD

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или HD.

Корреляция

Корреляция между CHKP и HD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CHKP и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.15%
13.57%
CHKP
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.12

HD:

0.93

Коэф-т Сортино

CHKP:

1.44

HD:

1.39

Коэф-т Омега

CHKP:

1.25

HD:

1.17

Коэф-т Кальмара

CHKP:

1.49

HD:

1.08

Коэф-т Мартина

CHKP:

3.83

HD:

2.24

Индекс Язвы

CHKP:

7.25%

HD:

8.57%

Дневная вол-ть

CHKP:

24.81%

HD:

20.67%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

HD:

-70.43%

Текущая просадка

CHKP:

-2.44%

HD:

-4.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$21.80B

HD:

$422.05B

EPS

CHKP:

$7.29

HD:

$14.71

Цена/прибыль

CHKP:

27.19

HD:

28.88

PEG коэффициент

CHKP:

1.94

HD:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$1.86B

HD:

$154.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$1.62B

HD:

$51.10B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$679.80M

HD:

$24.59B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.23% против 17.51% соответственно.

CHKP

С начала года

9.21%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

11.15%

1 год

27.19%

5 лет

12.32%

10 лет

10.23%

HD

С начала года

6.28%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

13.57%

1 год

18.61%

5 лет

15.44%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.120.93
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.441.39
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.17
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.491.08
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.832.24
CHKP
HD

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.12
0.93
CHKP
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и HD

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.18%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и HD

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки HD в -70.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.44%
-4.16%
CHKP
HD

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и HD

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 5.68%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.68%
6.10%
CHKP
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab