Сравнение CHK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHK или VOO.
Основные характеристики
| CHK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.59% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 30.76% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 11.67% |
| Макс. просадка | -29.69% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.73% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между CHK и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHK и VOO
С начала года, CHK показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHK и VOO
Дивидендная доходность CHK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Corporation | 3.35% | 4.70% | 10.16% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CHK и VOO
Максимальная просадка CHK за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHK и VOO
Chesapeake Energy Corporation (CHK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.